Los bancos europeos continúan reforzando su solvencia, con una ratio media de capital de máxima calidad (CET1) del 11,8% ‘fully loaded’. La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha publicado hoy los resultados de su ejercicio de transparencia 2015 en toda la UE que proporciona datos detallados de las posiciones de capital, exposiciones de riesgo y calidad de los activos de 105 bancos de 21 países del Espacio Económico Europeo (EEA). La prueba cubre alrededor del 70% de los activos bancarios.
Piers Haben, director de Supervisión en la EBA, ha explicado que este ejercicio de transparencia, el quinto que se realiza, demuestra una resistencia cada vez mayor del sector bancario de la Unión Europea al mismo tiempo que los niveles de capital se siguen fortaleciendo. No obstante, las entidades tendrán que seguir abordando el problema de la morosidad, que supone un lastre para la rentabilidad.
En particular, los resultados del ejercicio de la EBA muestran que, en general, los bancos europeos continuaron reforzando sus posiciones de capital, principalmente a través de ampliaciones y la retención de ganancias. Esto los coloca en una mejor posición para aumentar el crédito a la economía real, como lo demuestra un aumento global modesto en las exposiciones durante el año 2015. El capital ordinario CET1 alcanzó de media el 12,8% a junio de 2015, el 11,8% en términos ‘fully loaded’. Las ratios de apalancamiento se situaron en el 4,9%.
La calidad de los activos y los niveles de rentabilidad también han mejorado, aunque a partir de una base baja y siguen siendo una fuente de preocupación, destaca la EBA. En cuanto a los créditos morosos, publicados por primera vez bajo una definición armonizada, suponen un 5,6% del total de préstamos en toda la UE, un 10% si sólo se consideran los concedidos a sociedades no financieras, aunque con variaciones muy significativas en función de los distintos países y bancos. La rentabilidad ha mejorado a través de 2015, pero sigue siendo débil tanto en términos como en relación con el costo de capital. Los bancos de la UE agregan un rendimiento del capital regulatorio del 9,1% a junio de 2015.
Por último, en cuanto a las exposiciones soberanas, los datos muestran que todavía existe un sesgo doméstico a la hora de invertir en deuda soberana, aunque retrocediendo poco a poco, ya que las entidades han informado de un aumento de sus tenencias de deuda soberana extranjera.
