Sede del Banco de Pagos Internacionales en Basilea
Los bancos europeos se enfrentan a un déficit de capital de 120.000 millones de euros si lo que el sector ya denomina Basilea IV entra en vigor tal y como está planteado actualmente, de acuerdo con un informe de McKinsey & Co, que calcula un impacto menor en las ratios de solvencia de la banca estadounidense.
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea está dando los últimos toques a Basilea III, estableciendo unas reglas más estrictas para calcular los riesgos en los que incurren los bancos, hasta el punto de que en la banca mundial ya ha rebautizado como Basilea IV esta vuelta de tuerca, al considerar que se trata de una nueva ronda regulatoria.
Sin embargo será la banca europea la principal damnificada, de acuerdo con McKinsey. “Es un cambio de juego para la industria bancaria europea”, señala en el informe que recoge la agencia Bloomberg. “Los bancos necesitarán recaudar más capital y probablemente tendrán que tomar algunas medidas no convencionales para cumplir” con la nueva regulación, añade.
Los nuevos estándares de Basilea, así como un nuevo marco contable sobre las provisiones de los créditos dudosos, reducirán en el agregado en 3,9 puntos porcentuales la ratio CET1 del sector europeo, hasta el 9,5%, de acuerdo con este informe, basado en cifras de 2016. Esto dejaría a los bancos del Viejo Continente por debajo del 10,4% que requieren los reguladores. Bajo los mismos supuestos, los coeficientes de capital de sus homólogos estadounidenses disminuirían en 1,3 puntos porcentuales.
El principal factor que impulsa el aumento de los requerimientos de capital es el denominado suelo de resultados (output floor en inglés), una regla que fija un mínimo de capital calculado por el modelo estandarizado de los reguladores frente al modelo interno de los bancos. Sólo esto, reduciría en 1,3 puntos el CET1.
El informe también calcula otros aspectos, como el efecto de las nuevas normas contables que cambiarán la forma en que los bancos provisionan los créditos incobrables. Si todas ellas entran como se espera a día de hoy, el mayor impacto será para los bancos de Suecia, Dinamarca, Bélgica, Holanda e Irlanda, de acuerdo con McKinsey.
“A medida que el impacto de las nuevas regulaciones varía entre las geografías y el tipo de banco o el modelo de negocio, las instituciones deben realizar evaluaciones de impacto específicas, identificando qué carteras y segmentos de negocio son los más afectados”, apunta McKinsey.
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