¿Cómo serán los test de estrés de la banca? La EBA publica las plantillas de la prueba

La EBA defiende que las plantillas publicadas hoy ayudarán a los participantes del mercado a entender mejor los datos que los bancos divulgarán. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado hoy las plantillas definitivas que utilizará para recopilar y ordenar la información de los bancos que serán sometidos a los test de estrés, cuyos resultados se conocerán a finales de octubre. La sistematización de la información por parte de la EBA permitirá publicar de manera comparable los hasta 12.000 datos por entidad recopilados por la institución.

Los datos que se dan a conocer en las plantillas de la EBA cubrirán aspectos como la composición del capital de los bancos, los activos ponderados por riesgo (RWA), pérdidas y ganancias (P&L), la exposición al riesgo soberano, el riesgo de crédito y titulización. Además, por primera vez, la Autoridad revelará una relación de capital Core Equity Capital 1 ‘fully loaded’ para cada banco.

“Al comunicar los datos de una manera coherente y comparable en todo el mercado único, la EBA proporcionará una mayor transparencia a los bancos de la UE, lo que contribuye a una mayor disciplina de mercado en todo el sector bancario de la UE”, destaca la institución.

Las plantillas publicadas hoy ayudarán a los participantes del mercado a entender mejor los datos que los bancos estarán divulgando, señala la EBA. Los bancos examinados deberán alcanzar una ratio minima de capital Tier 1 del 8% en el escenario base de los test de estrés, mientras que en un escenario de tensión deberán mantener esta ratio en al menos un 5,5% de sus activos.

La EBA está ayudando a todas las autoridades competentes para asegurar la calidad del proceso, poniendo a su disposición los puntos de referencia que apoyan la robustez y fiabilidad del mismo.

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