La institución que preside Mario Draghi podría incluir análisis cualitativos en las futuras pruebas a las que someterá a los bancos. El Banco Central Europeo (BCE) ha alertado de la baja rentabilidad del sector financiero, que dificulta la generación orgánica de capital en un entorno de mayores exigencias regulatorias a escala global (Basilea III acabará de implantarse en 2019). En este punto, la institución que preside Mario Draghi pretende introducir criterios cualitativos en los próximos ‘test de estrés’ para mitigar así el riesgo de que se produzcan malas prácticas, según señalan los analistas de Bankinter en un informe.
En opinión de estos expertos, para el análisis cualitativo de las entidades, el BCE introducirá criterios similares a los utilizados por la Reserva Federal estadounidense cuyos principales focos de atención son el gobierno corporativo, la estructura jurídica de las entidades y el proceso de asunción y control de riesgos.
No obstante, los analistas de Bankinter consideran que no se debe descartar que el BCE exija un mayor esfuerzo en provisiones que permita contrarrestar el impacto del riesgo jurídico.
En cuanto a la baja rentabilidad del sector, los expertos recuerdan que además de la dificultad del entorno (tipos de interés en mínimos históricos y bajo crecimiento económico), la cuenta de resultados del sector continúa penalizada por el elevado peso de los activos problemáticos (improductivos) por lo que no esperan un aumento en el número de operaciones de venta de carteras de préstamos o activos durante los próximos trimestres.
En los ‘test de estrés’ realizados en noviembre del año pasado, sólo 25 de las 130 entidades analizadas por el BCE no lograron superar la prueba, con un déficit de capital de unos 25.000 millones de euros. Entre ellos se encontró el español Liberbank, aunque sólo le faltaron 32 millones de euros para superar el umbral requerido.
En concreto, en el ejercicio se establecieron unos umbrales mínimos que debían ser superados en las distintas partes de la evaluación global. En particular, los bancos debían cumplir con una ratio mínima del 8% de CET1 para superar con éxito el ejercicio de revisión de calidad de los activos o AQR (el que suspendió Liberbank) y el escenario central de las pruebas de resistencia. En el caso del escenario adverso de estas pruebas, el umbral mínimo era del 5,5%.
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