Los bancos se mueven para que la EBA aplique unos test de estrés ‘descafeinados’ tras la crisis

La credibilidad de los test de estrés de la banca europea ha estado en tela de juicio desde prácticamente desde su puesta en marcha, y caídas sonadas como la del Banco Popular –que logró un aprobado poco antes de su resolución- no han hecho mucho por mejorarla. Para intentar mejorar estas pruebas, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha propuesto un cambio de sistema, pero los bancos ya han mostrado a la institución que dirige José Manuel Campa sus recelos.

Este año no habrá test de estrés, ya que la EBA decidió posponerlos para que los bancos se centrasen en apoyar la economía en un momento de desplome de la economía debido al coronavirus Covid-19. Sin embargo, ya antes de la pandemia el supervisor había lanzado una propuesta para mejorar las futuras pruebas. “Es la primera vez que nos embarcamos en una discusión exhaustiva sobre el futuro de las pruebas de resistencia de la UE y estamos ansiosos por recibir ‘feedback’ de una amplia gama de partes interesadas”, llegó a señalar Campa. La etapa de consultas concluyó el 30 de junio, y la respuesta de la banca no ha sido del todo favorable.

La propuesta de la EBA contempla algunas novedades, una de las principales sería la diferenciación de dos ‘ramas’ en la prueba: la supervisora y la de los propios bancos. El primer tramo serviría como punto de partida para las decisiones de supervisión y estaría directamente relacionado con el establecimiento de la ‘Orientación del Pilar 2’ (P2G). El tramo bancario, por su parte, permitiría a las entidades comunicar su propia evaluación de riesgos en un escenario adverso. Para asegurar un cierto nivel de comparabilidad, ambas ‘patas’ usarían los mismos escenarios comunes y puntos de partida.

La propuesta no ha gustado sin embargo nada a los bancos, que critican que se les exige un mayor esfuerzo tanto a la hora de realizar las propias pruebas como a la hora de explicar los resultados, en un escenario en que los mercados miran especialmente con lupa al sector financiero. La Federación Bancaria Europea (EBF por sus siglas en inglés) critica en un comunicado que este sistema “se espera que sea muy oneroso desde un punto de vista operativo sin un aumento en la relevancia”. “Al comparar la metodología actual con la metodología propuesta del documento de debate, la EBF considera que el ‘status quo’ es claramente más deseable que el marco propuesto”.

La “preferencia general” del sector pasa por “publicar el resultado de la prueba de esfuerzo como una figura única”. “La experiencia […] ha demostrado que el mercado solo se enfoca en el resultado de la prueba de esfuerzo de supervisión, porque es el resultado vinculante para los bancos”, explica la patronal bancaria europea. Por ello “la EBF prefiere desarrollar y mejorar aún más el marco actual antes que la propuesta de la EBA de dividir la prueba de esfuerzo en una rama de supervisión y una rama bancaria”.

Pero las críticas al nuevo sistema propuesto van también a los datos que se hagan públicos de estas pruebas de resistencia. “Ni el P2G ni los resultados del tramo bancario deben divulgarse”, apunta la patronal bancaria. El P2G es básicamente el colchón de capital que el BCE pide a los bancos para hacerles resistentes a futuras situaciones de estrés. Para calcularlo usa como base los resultados obtenidos por cada banco en el ejercicio de simulación de crisis. La EBF recuerda que “es un requisito no vinculante”. “Sin embargo, la publicación del P2G podría convertirlo en un requisito vinculante, ya que podría aplicarse mediante la presión del mercado”.

Por otro lado, hacer públicos los resultados del tramo bancario “implicaría que los bancos tengan que analizar y explicar las diferencias entre los resultados de los dos tramos”. “Se espera que requiera muchos recursos, especialmente debido a la falta de comprensión de la rama de supervisión”, añade la patronal europea.

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