El Comité de Supervisores Bancarios de Basilea revisa el método de cálculo de la ratio de solvencia de los bancos. El Comité de Supervisores Bancarios de Basilea ha decidido revisar el método estándar utilizado para calcular la ratio de solvencia de los bancos, según publica hoy Expansión, que señala que estos cambios afectarán al tratamiento del riesgo con empresas y de hipotecas sobre activos comerciales.
De este modo, el riesgo con empresas ya no responderá en función de su rating, sino que tendrá un peso de entre el 60% y el 300%, según los ingresos y el apalancamiento de cada compañía, señala este diario según un informe de los analistas de Banco Sabadell.
De igual forma, se ha propuesto modificar el tratamiento de los préstamos garantizados con inmuebles (la banca española acumula 725.000 millones en crédito hipotecario). Según la propuesta los créditos avalados por inmuebles dejarán de recibir una ponderación del 35% para calibrarse en una horquilla del 25% y el 100% dependiendo del nivel de ingresos del cliente y del LTV (Loan To Value).
El tratamiento de las hipotecas sobre activos comerciales con una ponderación del 50% también se modificará, bien mediante el no reconocimiento del colateral en forma de inmueble, tratando la exposición como si no estuviera garantizada (ponderando entre un 60% y un 300%), manteniendo la antigua referencia del 50% para ocasiones muy estrictas o bien mediante la ponderación entre el 75% y el 120% en función del LTV.
