Inquietud en la banca por los test de estrés ‘verdes’ que prepara la EBA

EBA

Autoridad Bancaria Europea. Autor: EBA

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) se han convertido en un eje fundamental para la actividad empresarial. Y la banca no es una excepción. En ese entorno, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha lanzado una consulta para incorporar los riesgos ESG a la gestión y supervisión, incluyendo unos test de estrés ‘climáticos’ que han puesto en alerta a la banca.

“El análisis de escenarios podría ser una herramienta útil para alimentar la reflexión en torno a la estrategia empresarial, pero sus resultados deberían utilizarse con precaución”, alerta la Federación Bancaria Europea (EBF por sus siglas en inglés). La patronal bancaria, que recientemente nombró a Ana Botín nueva presidenta, asegura que coge “con satisfacción los ejercicios piloto lanzados por la EBA y otros supervisores sobre la evaluación de los riesgos climáticos”.

“Gracias a la fructífera experiencia y a las lecciones aprendidas, estos ejercicios allanan el camino, tanto por parte de los supervisores como de las entidades, para el desarrollo de metodologías regulatorias e internas confiables y sólidas para el análisis de escenarios relacionados con el clima”. “Los análisis prospectivos son un buen enfoque para captar las posibles repercusiones de los factores de riesgo ESG, ya que éstos son intrínsecamente prospectivos a muy largo plazo”, asegura la patronal.

La bienvenida a esta prueba estrés ‘verde’ viene aparejada sin embargo por un gran ‘pero’. “Estos análisis de escenarios relacionados con el clima deberían diferenciarse claramente de las pruebas de resistencia relacionadas con la solvencia, que utilizan metodologías diferentes, persiguen objetivos diferentes y, por tanto, miden impactos diferentes, basados en indicadores diferentes”.

La banca teme que la EBA vaya demasiado lejos

“Es importante tener en cuenta que algunas instituciones necesitan cubrir una cartera diversificada con muchos sectores/subsectores en diferentes geografías y que la granularidad es incompleta en este momento”, recuerda la EBF. Además, “el uso de ‘escenarios múltiples’ para evaluar los riesgos climáticos debería aclararse para evitar añadir más incertidumbre y heterogeneidad en los resultados entre las instituciones, ya que por ahora no hay suficiente precisión para cubrir todos los sectores y geografías en los diferentes escenarios climáticos”.

“También creemos que las expectativas de la EBA sobre la viabilidad de que las entidades dispongan de todos los datos pertinentes y fiables para realizar las pruebas de resistencia climática y responder a ‘una amplia gama de solicitudes a la carta’ podrían ir demasiado lejos por ahora”.

Por último, pero quizás lo más importante, la patronal considera que “los resultados de los análisis de los escenarios relacionados con el clima deben utilizarse únicamente de forma cualitativa”. Es decir, “no deben tomarse para la adecuación o la asignación del capital”.

TE PODRÍA INTERESAR

DEJA UNA RESPUESTA