El BCE lanza sus test de estrés climáticos, cuyos resultados publicará en julio

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Sede del Banco Central Europeo (BCE)

El Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en marcha este jueves una prueba de resistencia supervisora para evaluar el nivel de preparación de las entidades de crédito para afrontar perturbaciones financieras y económicas derivadas del cambio climático.

Este ejercicio se llevará a cabo durante la primera mitad de 2022 y el BCE publicará los resultados agregados de sus test de estrés climáticos el próximo mes de julio.

Según ha subrayado la institución, la prueba es un ejercicio de aprendizaje tanto para las entidades de crédito como para los supervisores y tiene como objeto identificar vulnerabilidades, buenas prácticas y los retos a los que se enfrentan las entidades de crédito en la gestión del riesgo climático.

«Es importante señalar que el ejercicio no se aprueba ni se suspende, ni tiene implicaciones directas para los niveles de capital de las entidades», ha aclarado el BCE.

No obstante, los resultados se tendrán en cuenta en el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES) desde un punto de vista cualitativo, es decir, la prueba de resistencia podría afectar indirectamente a los requerimientos de Pilar 2 a través de las puntuaciones del PRES, pero no tendrá un impacto directo en el capital a través de la recomendación de Pilar 2 (P2G).

El ejercicio consta de tres módulos: un cuestionario sobre las capacidades de las entidades para llevar a cabo pruebas de resistencia climática; un análisis comparativo para evaluar la sostenibilidad de los modelos de negocio de las entidades y su exposición a empresas intensivas en emisiones; y una prueba de resistencia desagregada (bottom-up).

La prueba de resistencia se centrará en clases específicas de activos expuestas al riesgo climático, en lugar de en el balance general de las entidades, y analizará las exposiciones y fuentes de ingresos más vulnerables al riesgo climático, combinando proyecciones tradicionales de pérdidas con nuevas colecciones de datos cualitativos.

Asimismo, en dicha prueba se utilizarán escenarios macrofinancieros basados en los escenarios elaborados por la Red de Bancos Centrales y Supervisores para la Ecologización del Sistema Financiero. Estos escenarios reflejan posibles políticas climáticas futuras y tienen en cuenta riesgos físicos como el aumento de las temperaturas, sequías e inundaciones, y riesgos a corto y a largo plazo derivados de la transición hacia una economía más verde.

Los test de estrés sobre riesgo climático del BCE de 2022 se complementarán con otros ejercicios relacionados con el clima de las funciones de supervisión bancaria y banca central del banco central como la prueba de resistencia climática del conjunto de la economía, cuyos resultados se publicaron en septiembre de 2021, la evaluación del modo en que las entidades están adaptando sus prácticas para gestionar los riesgos climáticos y medioambientales, publicada en noviembre de 2021, y la revisión temática de 2022 sobre la incorporación de los riesgos climáticos y medioambientales en las estrategias de riesgo y en la gobernanza de las entidades.