El BCE detecta más de 5.000 ‘trampas’ en los colchones de capital de la gran banca

Banco Central Europeo BCE

Sede del Banco Central Europeo (BCE)

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El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy los resultados de su revisión específica de modelos internos (targeted review of internal models, TRIM). Un examen en el que el supervisor bancario ha detectado “más de 5.000 deficiencias” en estos modelos que los grandes bancos utilizan para calcular sus ratios de solvencia.

Los bancos de mayor tamaño y complejidad suelen utilizar modelos internos para determinar algunos de sus activos ponderados por riesgo (APR), que constituyen la base para calcular sus necesidades de capital, recuerda el BCE en un comunicado. La finalidad de la revisión era asegurar que los modelos internos cumplan las normas y proporcionen resultados diferentes solo cuando los riesgos subyacentes sean distintos.

En otros términos, la revisión ha reducido la variabilidad de los resultados de los modelos no basada en el riesgo. Con 200 investigaciones in situ realizadas en 65 entidades significativas que utilizan modelos internos, TRIM es el proyecto de mayor alcance llevado a cabo hasta ahora por la Supervisión Bancaria del BCE.

“Este ejercicio a gran escala, el mayor proyecto del BCE hasta la fecha, contribuye a la igualdad de condiciones en el sector bancario europeo al asegurar que los modelos internos son fiables y sus resultados, comparables”, declaró Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE. “Confirma que la aplicación coherente de los modelos internos es posible incluso dentro de un área de supervisión tan extensa como la unión bancaria. Las entidades están procediendo a corregir las deficiencias detectadas y cumplir plenamente los requerimientos. Nuestra guía sobre modelos internos les servirá de apoyo a este respecto”.

Deficiencias en los modelos internos

El BCE ha identificado más de 5.000 deficiencias y ha adoptado medidas de supervisión vinculantes que las entidades deben aplicar para subsanarlas dentro de los plazos fijados. A través de estas medidas, la revisión se ha traducido en un aumento del 12%, o aproximadamente 275.000 millones de euros, de los APR para los modelos examinados.

Dicho de otro modo: debido a que TRIM ha desvelado que las entidades tenían más riesgos de lo estimado anteriormente, la ratio de capital ordinario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) de las entidades que utilizan modelos internos ha disminuido en promedio unos 70 puntos básicos como resultado de la revisión durante el período comprendido entre 2018 y 2021.

La revisión ha confirmado que las entidades pueden seguir utilizando modelos internos para calcular los APR, siempre que subsanen las deficiencias detectadas dentro de los plazos establecidos, es decir, que cumplan plenamente los requisitos legales.

En el futuro, las entidades habrán de seguir invirtiendo en modelos de alta calidad. A tal fin, es especialmente importante que refuercen en mayor medida su función de validación interna, señala la institución.

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