Los bancos españoles afrontan la crisis del Covid-19 con la solvencia más baja de Europa

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha hecho público hoy el ‘Ejercicio de transparencia’; un informe que proporciona una foto fija de en qué posición afrontaba la banca la crisis provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19. Aunque de forma general el sector entró en la crisis “con posiciones de capital sólidas y una mejor calidad de los activos”, los datos publicados por el supervisor muestran que las entidades españoles presentan las ratios de capital más bajas de todo el Viejo Continente.

En el contexto de una crisis de salud sin precedentes, los datos confirman que los bancos entraron “en este período desafiante en una posición más sólida que en crisis anteriores”. Así, la ratio CET1 ‘fully loaded’, que mide el capital de máxima calidad, alcanzaba al cierre de 2019 un 14,8% de media, 40 puntos básicos por encima del trimestre anterior. Este aumento se explicó por un aumento del capital, pero también por una menor exposición al riesgo, señala la EBA.

Sin embargo, con un 11,9%, los bancos españoles se situaron como los que presentaron con la ratio más baja de todo el continente, junto con las entidades de Bulgaria. No solo quedó muy lejos el 21,8% de los bancos de Islandia, sino que el sector bancario español quedó lejos del 14,5% de media en Alemania o el 14,6% en Francia. Los bancos italianos presentaron una ratio CET1 del 13,2%, y los griegos del 13,3%.

La EBA destaca que a diciembre de 2019 el 75% de los bancos informaron un CET1 ‘fully loaded’ superior al 13,4% y todos los bancos informaron un índice superior al 11%, “muy por encima de los requisitos reglamentarios”.

En otras métricas, la ratio de apalancamiento de la banca europea se situó en el 5,5%, un aumento de 30 puntos básicos respecto a septiembre gracias al aumento del capital y la disminución de las exposiciones. El índice de apalancamiento más bajo reportado fue de 4,7% a nivel de país y 1,6% a nivel de banco. En este caso la banca española se sitúa justo por encima de la media, con un 5,6%.

En cuanto a la calidad de los activos, el índice de morosidad medio bajó en 20 puntos básicos hasta el 2,7%, el más bajo desde que la EBA introdujo una definición armonizada entre países. La morosidad en España se situó por encima de la media, con un 3,2%.

El ‘Ejercicio de transparencia’ de primavera de 2020 cubre 127 bancos de 27 países del área económica europea. A diferencia de los test de estrés, este ejercicio se limita a divulgar los datos, sin aplicarles shocks de la economía real. La EBA ha pospuesto los test de estrés hasta 2021 “para permitir que los bancos se concentren y garanticen la continuidad de sus operaciones”.

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