EBA
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha lanzado por primera vez una consulta pública referida a las pruebas de resistencia bancaria que realiza el organismo cada dos años, con el objetivo de cambiar a futuro el marco para que sea más «informativo, realista y eficiente».
«Es la primera vez que nos embarcamos en una revisión exhaustiva sobre el futuro de las pruebas de resistencia de los bancos de la Unión Europea (UE) y tenemos un gran interés por recibir los comentarios de las partes interesadas», ha indicado el presidente de la EBA, José Manuel Campa.
El periodo para la recepción de los comentarios se abre este mismo miércoles y se extenderá hasta el próximo 30 de abril de 2020, mientras que el 21 de febrero a las 10.30 horas se celebrará una audiencia pública en la sede del organismo.
La metodología actual aplicable a las pruebas se ha puesto recientemente en duda debido a que se ha constatado que hay bancos que manipulan la documentación que deben remitir para ‘maquillar’ los resultados.
Precisamente hace unos meses, el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, lanzó una advertencia al respecto debido a que había bancos que «conspiraban» con la ayuda incluso de asesores externos.
Según explicó entonces, los asesores recopilan los datos de los bancos antes de que tengan que enviarlos a los supervisores, de forma que cada entidad es informada de forma previa de su posición con respecto a sus principales competidores, para ajustarse y minimizar el impacto del escenario estresado sobre su balance.
«Sabemos que pasa, no nos gusta y no vamos a tolerarlo», añadió Enria, que adelantó la necesidad de reformar las pruebas para que pinten una imagen más realista e individual de los bancos.
Los ‘stress test’ se realizan desde 2011 en toda la UE y han contribuido a mejorar la capacidad de recuperación de los bancos después de la crisis financiera, a mejorar la transparencia y ha sido fundamental para restablecer la confianza en el sector bancario.
La EBA propone inicialmente que la nueva metodología contemple dos componentes claramente diferenciados: el punto de vista de los supervisores sobre los riesgos y el de las propias entidades financieras.
Para asegurar un cierto nivel de comparabilidad, ambas ramas usarían los mismos escenarios comunes y puntos de partida para proyectar los resultados, si bien la evaluación de lo supervisores se basaría en un marco común y la de los bancos tendría una mayor discreción.
También está previsto el rediseño de los distintos escenarios aplicables a las pruebas, que incluirían riesgos de corto plazo, como de liquidez, u otros a largo plazo referidos a elementos como ambientales, sociales, políticos o tecnológicos.
Mientras tanto, el ‘stress test’ de 2020 se basará en el marco actual y sus resultados serán publicados el próximo verano, en julio de 2020.
La última prueba realizada en 2018, en la que participaron 48 bancos de la Unión Europea y Noruega con al menos 30.000 millones de euros en activos (70% de los activos totales del sector bancario), incluía a cuatro entidades españolas.
Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell fueron los únicos bancos españoles sometidos a las pruebas de estrés, que superaron holgadamente demostrando que gozaban de un nivel suficiente de capital como para afrontar escenarios adversos y superar distintos ‘shocks’ de mercado hasta 2020.
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