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El BCE analiza el efecto de los tipos de interés en las carteras de la banca

Sede del Banco Central Europeo (BCE)
Sede del Banco Central Europeo (BCE)
El BCE ha iniciado hoy un análisis de sensibilidad de las carteras de inversión de las entidades que supervisa directamente.
En el contexto del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES) anual, el Banco Central Europeo (BCE) ha iniciado hoy un análisis de sensibilidad de las carteras de inversión de las entidades que supervisa directamente, prestando especial atención a las variaciones de los tipos de interés.
 
Según ha anunciado la institución que preside Mario Draghi, la finalidad de esta prueba de resistencia es proporcionar al BCE información suficiente para conocer la sensibilidad de los activos y pasivos incluidos en la cartera de inversión de una entidad y de sus ingresos netos por intereses a variaciones hipotéticas de los tipos de interés. Si las demás condiciones se mantienen constantes, no se esperan cambios de las exigencias globales de capital —requisitos y directrices— de las entidades como resultado del ejercicio.
 
La Supervisión Bancaria del BCE aplicará seis perturbaciones hipotéticas de tipos de interés recogidas en el documento del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) ‘Normas – Riesgo de tasas de interés en la cartera de inversión’, publicado en abril de 2016.
 
Estos escenarios de perturbación consideran diversas variaciones del nivel y la forma de la curva de tipos de interés, y proporcionan a los supervisores información sobre cómo se verían afectados el valor económico de los recursos propios y las proyecciones sobre los ingresos netos por intereses en cada uno de los escenarios. Estas perturbaciones no deben entenderse como proyecciones realistas de la evolución de los tipos de interés en la zona del euro, advierte el BCE.
 
Los resultados del ejercicio se tratarán en el contexto del PRES. La exigencia de capital supervisor, principalmente las directrices del Pilar 2, de la decisión del PRES de 2017 no vendrá determinada por los resultados cuantitativos del ejercicio, aunque tendrá en cuenta la vulnerabilidad relativa de las entidades a las distintas perturbaciones de los tipos de interés aplicadas en el ejercicio.
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