Los bancos griegos cuentan con unas ratios de capital de entre el 16% y el 19%, comparables según Basilea III ‘fully loaded’ de entre el 8% y el 12%. La banca griega está en principio bien preparada para afrontar los test de estrés del Banco Central Europeo (BCE) y la revisión de calidad de los activos (AQR), pero aún así los analistas no se fían del todo y avisan de que las entidades helenas podrían necesitar todavía otros 3.500 millones de euros.
Según señalan algunos expertos del sector financiero, la banca griega no tendrá problemas en las pruebas de resistencia del BCE tras haber superado los test de Blackrock realizados por el Banco Central de Grecia. Aun así, introducen un “bear case” de cara al AQR con unas necesidades adicionales de 3.500 millones de euros.
Para calcular esta cifra, en el escenario más adverso posible de cara al AQR, los expertos incluyen los préstamos reestructurados a la cartera en mora, asumen un “haircut” del 25% en el colateral y exigen una cobertura del 100%. El resultado son 15.000 millones de euros de provisiones adicionales y 3.500 millones para mantener un CT1 por encima del 5,5% exigido por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Actualmente, los bancos griegos cuentan con unas ratios de capital de entre el 16% y el 19%, comparables según Basilea III ‘fully loaded’ de entre el 8% y el 12%. Alpha y Piraeus realizaron unas ampliaciones de capital que cubrían el escenario más adverso mientras que NBG y Eurobank incluyeron un programa de reestructuración en este último escenario.
