La gran banca internacional se prepara para los costes de Basilea III

El FRTB redefine las normas que determinan el capital que deben mantener los bancos para compensar su exposición a los riesgos de mercado. Los grandes bancos del mundo calculan unos gastos de hasta 200 millones de dólares por cabeza, mucho más de lo inicialmente estimado, para implementar las nuevas regulaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que obligará a varias entidades a aumentar sus colchones de capital.
 
En concreto, la consultora Oliver Wyman ha presentado las nuevas estimaciones de los costes por aplicar las reglas de la revisión fundamental de la cartera de negociación (FRTB por sus siglas en inglés) tras estudiar los planes de 20 grandes bancos mundiales, tanto europeos y americanos como asiáticos.
 
Las últimas cifras, que oscilan entre 100 y 200 millones de dólares por cada banco, representan un porcentaje muy bajo de los costes de 60.000 millones de euros a los que se enfrentan cada año los principales bancos mundiales. Sin embargo, deja muy pequeñas las cifras de entre 43 y 129 millones que la consultora presentó hace apenas 12 meses.
 
“El año pasado, los bancos estaban en las primeras etapas del cálculo de costos”, señala Aude Schonbachler, de Oliver Wyman, al diario británico Financial Times. “Algunos de ellos claramente entendieron mal cuán grande sería el esfuerzo”.
 
La última investigación de Oliver Wyman destaca los altos costes operacionales a los que se enfrentan las entidades. Los cálculos de la consultora pasan por unos 5.000 millones de dólares, de los que un 10% o 500 millones se habrían gastado ya sólo en ‘estudios de impacto y planificación’. La firma considera que los bancos tendrán que agregar 2.000 nuevos empleados a sus programas de FRTB, a través de una combinación de contratación de nuevo personal, reasignación del existente y el uso de consultores.
 
La revisión fundamental de la cartera de negociación redefine las normas y cómputos que determinan el capital que deben mantener los bancos para compensar su exposición al riesgo de mercado (bonos, acciones, materias primas, etc.). Aunque aún quedan algunos cabos sueltos, la nueva normativa en principio debería aplicarse en 2019, y los bancos trabajan con esa fecha límite. 
 
No obstante, podría retrasarse, ante el claro enfrentamiento que están manteniendo las autoridades americanas y europeas, que recientemente provocaron el retraso en una reunión en la que debía acordarse cómo tratarán los bancos el riesgo de sus préstamos.